他在1980年代将数学模型和算法引入金融市场，利用概率分布来预测未来的价格走势。

西蒙斯更认同自己是数学家，而非投资者。

文艺复兴公司有接近一半雇员都是数学、物理学、统计学等领域顶尖的科学家，从不雇用商学院毕业生或华尔街人士。

南方周末记者 梅岭

责任编辑 | 顾策

2024年5月10日，西蒙斯基金会官网发布公告，基金会联合创始人詹姆斯·哈里斯·西蒙斯（James Harris Simons）于2024年5月10日在纽约去世，享年86岁。

西蒙斯被誉为“量化投资之父”，他在1980年代将数学模型和算法引入金融市场，利用概率分布来预测未来的价格走势。其创立的文艺复兴科技公司（Renaissance Technologies）旗下明星产品大奖章基金（Medallion Fund）年化收益率曾高达66%。

“量化投资之父”西蒙斯。视觉中国 图

“征服市场的人”

西蒙斯毕业于麻省理工学院数学系，23岁从加州大学伯克利分校获得数学博士学位，25岁赴哈佛大学任教，26岁为美国军方破译密码。40岁时，他离开学术界，并创立了文艺复兴科技公司。

1974年，西蒙斯与著名华裔数学家陈省身联合发表了《典型群和几何不变式》，创立了对现代物理学具有重要意义的陈-西蒙斯定理。思源量化创始人、投资总监王雄第一次听说西蒙斯，就是在杨振宁的访谈中看到，陈省身的一个学生从事金融非常成功。一搜索才知道西蒙斯的传奇。

文艺复兴科技公司发展的几个关键时刻，包括早期放弃依靠智力和直觉的投资方法，转移到开发计算机交易系统；1986年开发出使用计算机自动识别隐藏的价格趋势，并给出交易建议的模型框架；1989年，通过转向短期高频交易使基金开始稳定获得高盈利；1993引进IBM专家获取关键技术突破，获得稳定高收益。

这些方法至今仍然是量化交易的核心。

西蒙斯认为，如果靠主观猜测，你可能会发现自己是个天才，买的股票总是朝着利于自己的方向发展，你会看见自己一夜之间赚了很多钱。然而第二天，所有信息都朝着不利于你的方向走时，你会觉得自己像个傻瓜，一切都是运气使然。

因此，“一定有办法对价格进行建模”。西蒙斯认为，科学是世界组成的最底层基础，无论任何问题，都可以用数学逻辑和数据加以阐述跟证明。直到今天，量化选股没有标准和特征，也不设置行业和领域，他们只会根据模型计算进行交易，不带任何人为情绪和主观判断。

精神导师

西蒙斯是量化投资者的精神导师。接受南方周末记者采访的很多量化投资者都提及《征服市场的人》这本书。这本书记录了西蒙斯如何成功地将数学算法和计算机交易软件转化为“股市淘金术”的故事。

一位国内量化投资者对南方周末记者表示，西蒙斯开创的是一个全新的投资时代，他用科学的方法解析市场的复杂性，为投资者带来前所未有的回报，向包括中国在内的量化投资者们指明了方向。

2010年，中国沪深300股指期货上市，为国内量化投资提供了对冲工具，被看作是中国量化的元年。发展至今，量化交易目前占A股市场总成交额比例约为25%-30%，私募量化整体规模预估在1万亿-1.5万亿之间。

思源量化创始人、投资总监王雄对南方周末记者表示，在中国，随着金融市场的不断开放和创新，越来越多的创业者和从业者开始探索量化交易。西蒙斯的成功案例，使得他们运用数学和统计学的工具，去捕捉市场的规律，寻找隐藏的投资机会。

王雄也是数学系博士毕业后在高校工作，随后辞职进入金融市场创业。“西蒙斯对我的影响非常深远。他从纯学术走向金融界的决定，启发了我对数学和物理的知识应用到量化投资的可能性，数学和物理不仅仅是理论学科，它们能够与现实世界问题相结合”。

在王雄看来，西蒙斯在量化投资领域的核心贡献，是其对复杂数学模型和统计方法的应用，用以发掘市场中非显而易见的模式和关系。

因此他的投资理念是，结合深度学习的量价挖掘与基本面量化分析。使用先进的深度学习技术来分析市场价格和交易量数据，识别出潜在的市场趋势和投资机会，并纳入基本面分析。遵循西蒙斯使用数据和数学模式来指导投资决策，并扩展传统量化模型的范围。

“数据和算法是投资决策的核心，但用高科技能赋予量化投资更加实际的社会价值。”他对南方周末记者说。

西蒙斯更认同自己是数学家，而非投资者。文艺复兴科技公司也没有以“资本”（Capital）命名，而是选择了“科技”（Technologies）。这也延续到中国的量化投资者身上，他们认为，在资产管理服务客户的前提下，自己更像是科技类公司。

文艺复兴公司有接近一半雇员都是数学、物理学、统计学等领域顶尖的科学家，从不雇用商学院毕业生或华尔街人士。中国量化头部公司也均集中在清华科技园、中关村附近，并且许多人是清华计算机系毕业。